Risiko und Wette Größe – Absicherungs-und Stop-Loss

Trailing stop loss- Risk

Risiko und Wette-Größe, - Absicherung und-Verlust-Stop ist für den fortgeschrittene trader

Risk vs Reward:

Trailing stop loss- Risk

Verwalten Sie Ihr Risiko mit Trailing-Stop-Loss

Mit stop-loss - wird verwendet von Investoren, um sicherzustellen, dass Ihr Risiko zu belohnen Profil bleibt das gleiche auch nach der Markt bewegt höher. Im Vergleich zu den festen stop-loss, trailing-stop bietet einen wichtigen Vorteil. Weiter geht es zu schützen, einen investor trading-Kapital, selbst wenn der Markt fällt. Zur gleichen Zeit, weil der ist nachfolgende feature ist der Anleger in der Lage, seinen Gewinn zu maximieren Potenzial, ohne zu opfern sein Risiko-Schutz-Ebene.

Um das Konzept zu verstehen, besser, lassen Sie uns davon ausgehen, dass die trailing-stop-loss ist fest auf 5% des investierten Betrags, oder bei einem festen spread von 20 Cent. Egal, ob es um einen festen Prozentsatz oder einen festen spread Betrag, der trailing-stop ist gebunden an den trading-Tag high durch die vorher festgelegten Verhältnis oder Menge. Die entscheidende Sache zu beachten ist, dass, sobald der trailing-stop-level gesetzt ist, wird es nicht fallen rückwärts. Zum Beispiel, wenn der Preis geschieht, fallen niedriger als der trailing-stop-Wert, löst der stop-loss.
Eine gute Sache über die trailing-stop Verlust ist, dass es hilft, entfernen Sie den emotionalen Aspekt des Tradings. Die trailing-stop-loss-Wert ist normalerweise auf das optimale Niveau, denn die Entscheidung ist in der Regel kamen bei nach einer ruhigen und fokussierten Analyse der Informationen, die durch die trading-charts. Es gibt keine zweiten raten hier. es besteht jedoch die Gefahr der Einstellung der trailing stop zu eng, dass es leicht ist, ausgelöst durch geringfügige Kursrückgänge verursacht, Investoren zu ärgern über die "verlorenen" Gewinne.

Wette-Größe

Abgesehen von der Milderung der möglichen Verluste und die Maximierung von profit-Potenziale mit stop-loss und take-profit-levels, Sie müssen auch prüfen, Ihre Wette-Größe, in Ihrer trading-Strategie . Die Grundidee dabei ist, zu bewahren, Ihr trading-Kapital, also können Sie überleben die Strapazen der Markt in der Lage sein, um den Handel am nächsten Tag. Jeder erfahrene trader weiß, dass die Rendite mit einem angemessenen Risiko. Je höher die Risikostufe, desto höher die Rendite. Jedoch, es gibt eine dünne Linie zwischen Handels-für maximale Profitabilität Handel mit Gier. Wie die berühmte Wall-Street-Sprichwort, “ Bullen machen Geld, Bären verdienen Geld, Schweine schlachtet”.

Die Frage ist, wie viel Kapital riskiert werden dürfen in den Handel? Wenn wir es riskiert zu wenig, unsere Rückkehr würde kaum von Bedeutung sein, um machen jede delle in unseren Schluss-Saldo. Wenn wir es riskiert, eine große Menge, laufen wir Gefahr, dass hieraus ein großer Verlust, die womöglich zum Abbau unserer investment-Kapital.

Zu Hilfe Händler ermitteln, den entsprechenden Betrag zu investieren, Sie verlassen sich auf mehrere mathematische Modelle, um Ihnen zu helfen, befassen sich mit der ausweglosen Situation zwischen Risiko und Rendite.

Der Monte-Carlo-Simulation-Modell verwendet historische back-Test, um zu sehen, was die optimale Wette-Größe ist. Die Kelly-Formel, auf der anderen Seite, weist festgelegte Verhältnisse von Kapital investiert werden in jeder trade basiert auf langfristigen Kapitalzuwachs. Die Festen Verhältnis beschriebene Methode von Ryan Jones in seinem Buch " Die Trading-Spiel" versucht, die balance der geometrischen Wachstum gegen Risiko. Diese Methode versucht, die Gefahr einzudämmen Ebene durch die Anpassung der trade-Größe nach unten.

Die Tatsache ist, es gibt keine narrensicher Geld-management-Modell. Jede der mathematischen Modelle, die oben erwähnt leidet unter Einschränkungen, die in der einen oder anderen form. Die Modelle sind nicht in der Lage, vollständig zu integrieren das Risiko-element in Ihre Berechnungen. Für Methoden, die platziert eine untergeordnete Bedeutung auf die Beziehung zwischen Risiko und Kapital Verluste, Sie laufen die Gefahr, dass Händler selbstgefällig über den Grad der Risiken in den Handel.

 

Ende des Tages, es spielt keine Rolle, wenn die verwendete Strategie ist die systematische oder diskretionäre man. Was ist wichtiger für Sie als Händler ist die Erstellung einer trading-Strategie, die Ihnen erlaubt, zu verwalten, Ihre Investitionen in deutlicher Weise. Dies ist eine der Schlüssel-Stein die Grundlage in der Gewährleistung, dass Ihre trading-Strategie erfolgreich ist.

Sie haben sich daran zu erinnern, dass das Ende Ziel ist, um sicherzustellen, dass Ihre Investition Kapital bleibt relativ intakt. Sie wollen in der Lage sein, Handel zu platzieren, die über einen Zeitraum von Zeit und nicht Ihre trading-Karriere kurz geschnitten wegen der massiven draw-downs. Finden Sie die optimale Wette-Größe ist nicht eine einfache Aufgabe, aber Sie Ihre trading-Strategie muss flexibel genug sein, um Ihnen zu erlauben, um zu bestimmen, Ihre "Onkel-Point", das ist der Punkt, wo Sie herausfinden, wenn Ihre trading-Strategie wirklich funktioniert oder nicht.

die Verwaltung Ihrer Portfolio -

Bezeichnet, als eine Kunst als auch eine Wissenschaft, portfolio-management umfasst die heikle Aufgabe, die Abwägung des Risikos durchgeführt, um die Aufrechterhaltung des Portfolios, die Maximierung Ihrer Rendite. Dies umfasst eine Reihe von diversifizierten Investitionen zu helfen, reduzieren das Risiko beteiligt. Als ein investor, Sie wollen nicht in eine situation kommen, wo Sie halten mehrere Marktpositionen, die hoch korrelieren. Mit hoch korrelierten Investitionen bedeuten eine ungünstige Bewegung in einer position könnte Auswirkungen auf alle korreliert Investitionen. Kurz gesagt, Sie sind im wesentlichen nur mit einem großen einzigen position, die das Potenzial hat, leiden zu einem großen draw down.

Portfolio-Hedging

Portfolio-hedging in den Prozess, in dem Investoren verwenden eine Vielzahl von Strategien, um Ihnen helfen, reduzieren Sie Ihre portfolio-Risiko der Exposition gegenüber negativ gerichtete Bewegungen im Markt.

Wie Portfolio Hedging-Arbeit?

Zur Absicherung Ihres Portfolios, müssen Sie die Verwendung von Finanzderivaten wie Optionen und futures zu helfen, Sie zügeln Ihre Verluste. Zum Beispiel, wenn Sie sind besorgt über die kurzfristigen Kursschwankungen beeinflussen können, dass Ihre Investitionen, können Sie den Kauf von put-Optionen, zu kompensieren Sie Ihre Verluste mit dem Gewinn aus den put-Optionen. Es gibt eine Vielzahl von Optionen und futures, die Investoren verwenden können, um die Absicherung gegen Preis-Schwankungen bei Aktien, Rohstoffen, Währungspaaren und änderungen im Zinssatz.

Wie bereits erwähnt, das Ziel, die Absicherung Ihrer Portfolios zu zügeln, gegen mögliche Verluste. Diese Versicherung jedoch kommt mit einem Preis, weil durch hedging Sie begrenzen auch die Höhe der möglichen Gewinne, die Sie verdienen könnte. Also, es fällt auf Sie als Anleger Wiegen die Kosten für die Absicherung gegen den nutzen, könnten Sie im Gegenzug erhalten.

Siehe auch:

Money Management Handel

Draw Down

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